Sin embargo, el Arsenal no pudo volver a ganar el título de la Premier League, pero las esperanzas de un trofeo revivieron cuando el Arsenal llegó a la Final de la UEFA Champions League de 2006. Los gunners finalmente perdieron 2-1 ante el Barcelona, y la incapacidad del Arsenal para ganar el título de la liga durante dos temporadas consecutivas, combinada con la relativa inexperiencia del equipo del Arsenal, causó muchas especulaciones de que Henry se iría a otro club. Pese a la soñada hazaña, el club obtiene una mala clasificación en Liga, por lo que el presidente decide despedir tan solo seis días después a Heynckes, demostrando así la alta exigencia que atravesaba el banquillo blanco.