Una vez que se abrió el plazo para inscribir jugadores en 2011, Asenjo debutó con el Málaga en el partido de vuelta de la Copa del Rey del 5 de enero frente al Sevilla. El 14 de diciembre de ese mismo año, Asenjo regresó a una convocatoria. En julio de 2009 Asenjo dejó el conjunto blanquivioleta, tras largas negociaciones, equipacion del real madrid para incorporarse al Atlético de Madrid. Del mismo modo, al comienzo de la temporada 2010-11, concretamente el 27 de agosto de 2010, consiguió su segundo título como atlético al ganar la Supercopa de Europa al Inter de Milán por dos goles a cero.